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Harry Markowitz

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Harry Max Markowitz, né le à Chicago (Illinois) et mort le à San Diego (Californie)[2] est un économiste américain.

Il est l'auteur du modèle de « diversification efficiente » selon la théorie moderne du portefeuille d'actifs financiers[3]. Il reçoit le prix de théorie John-von-Neumann en 1989 et est lauréat du Prix de la Banque de Suède en 1990.

Harry Markowitz, d'origine polonaise, développa la base mathématique et les conséquences de cette analyse dans sa thèse soutenue en 1954. Milton Friedman, qui faisait partie du jury, lui aurait déclaré : « Harry, ceci n'est pas une thèse d'économie, et nous ne pouvons vous donner un doctorat d'économie pour quelque chose qui n'est pas de l'économie. Ce n'est pas des maths, ce n'est pas de l'économie, ce n'est même pas de la gestion »[4].

Notes et références

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  1. « http://www.computerhistory.org/collections/catalog/102658332 » (consulté le )
  2. (en-US) Robert D. Hershey Jr, « Harry Markowitz, Nobel-Winning Pioneer of Modern Portfolio Theory, Dies at 95 », The New York Times,‎ (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )
  3. voir Modèle de choix de portefeuille
  4. (en) Harry M. Markowitz, « Foundations of Portfolio Theory », Nobel Lecture, December 7, 1990, Baruch College, The City University of New York, New York, USA,‎ (lire en ligne)

Bibliographie

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  • Pradier P.-C. (2000), « Le Hasard fait bien les choses : histoire du docteur Markowitz », édition : Économie et Sociétés, Œconomia, Histoire de la pensée économique, série P. E., no 30.

Articles connexes

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Liens externes

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  • (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)